Trading med Average True Range (ATR) Tradestation, min nuvarande leverantör av kartläggning har ett bra verktyg som heter Radar, vilket gör att jag kan få den genomsnittliga True Range (ATR) som visas i ett bord så jag behöver inte ha ett dagligt diagram alltid öppet med de sträcker sig över hela diagrammet. Som du kanske uppskattar är detta inte en exakt vetenskap eftersom det kommer dagar när ATR inte är färdig och dagar då ATR är fullständigt krossad och flyttar dubbelt den normala ATR. Men det har fungerat bra i många år för att markera vilka par som har handelspotential och vilka par jag borde troligen lämna för dagen. Nämnda i en tidigare artikel var genomsnittlig True Range eller ATR för kort. Jag brukar också referera till detta som Average Days Range. Låt oss komma till rätta, jag ser inget behov av att dra dig med hur det beräknas eftersom det finns många böcker om ämnet indikatorer som kan berätta för dig det här. Vad jag är intresserad av är Vad gör ett givet valutapar i genomsnitt från sitt höga till det låga. Jag brukar titta på 14-perioden och 100-periodens ATR på dagliga diagram för att se vad i genomsnitt highlow-intervallet är under de senaste 14 dagar och de sista 100 dagarna för att ge mig ett kortsiktigt och längre siktvärde. Varför är ATR viktigt för mig Tja, vad jag vill veta är först det valutapar som jag tittar på har potential att röra sig. Genom att titta på ATR kan jag se vad det gör i genomsnitt under en viss period. Detta är min förväntan för dagen. Återgå till handelspotentialartikeln kommer du att se i detalj hur jag använder denna indikator. Som ett snabbt exempel här, om jag har en 100 pip ATR och natten över intervallet är 30 pips då har jag en 70 pip förväntning för dagens intradag handel. På bilden ovan visar EURJPY att det i genomsnitt ligger ungefär 200 pip högt till lågt utbud under en handelsdag (vid skrivningstidpunkten). Så även om det har gjort en 100 pip över natten, så är det fortfarande möjligt att flytta ytterligare 50 eller 100 pips under den aktuella handelsdagen. Tradestation, min nuvarande kartläggare har ett bra verktyg som heter Radar, vilket gör det möjligt för mig att få dessa figurer att visas i ett bord så jag behöver göra att ett dagligt diagram alltid är öppet med de som snubblar över hela diagrammet. Som du kanske uppskattar är detta inte en exakt vetenskap eftersom det kommer dagar när ATR inte är färdig och dagar då ATR är fullständigt krossad och flyttar dubbelt den normala ATR. Men det har fungerat bra för mig i många år och belyser vilka par som har en handelspotential och vilka par som jag borde troligen lämna för dagen. Ange lönsamt territorium med genomsnittlig sann räckvidd Indikatorn som kallas genomsnittligt sant intervall (ATR) kan användas för att utveckla ett komplett handelssystem eller användas för inresa eller utgångssignaler som en del av en strategi. Professionella har använt denna volatilitetsindikator i årtionden för att förbättra sina handelsresultat. Ta reda på hur du använder den och varför ska du prova. Vad är ATR Det genomsnittliga sanna intervallet är en volatilitetsindikator. Volatiliteten mäter prisåtgärdernas styrka. och är ofta förbisedd för ledtrådar på marknadsriktning. En bättre känd volatilitetsindikator är Bollinger Bands. I Bollinger på Bollinger Bands (2002). John Bollinger skriver att hög volatilitet uppträder låg och låg volatilitet uppträder högt. Figur 1 nedan fokuserar enbart på volatilitet, utelämnande av pris så att vi kan se att volatiliteten följer en klar cykel. Hur nära varandra är de övre och nedre Bollinger-banden vid vilken tidpunkt som helst som visar hur stor volatiliteten priset uppstår. Vi kan se att linjerna börjar ganska långt ifrån varandra på vänster sida av grafen och konvergeras när de närmar sig mitten av diagrammet. Efter att de nästan berört varandra skiljer de sig igen och visar en period med hög volatilitet följt av en period med låg volatilitet. (Mer information finns i Basics Of Bollinger Bands.) Bollinger Bands är välkända och de kan berätta en hel del om vad som sannolikt kommer att hända i framtiden. Att veta att ett lager sannolikt kommer att uppleva ökad volatilitet efter att ha flyttat inom ett smalt område gör att det är värt att lägga på en handelsvaktlista. När brytningen uppstår, kommer beståndet sannolikt att uppleva ett skarpt drag. Till exempel när Hansen (Nasdaq: HANS) bröt ut ur det låga volatilitetsområdet i mitten av diagrammet (visat ovan), fördubblades det nästan i pris de närmaste fyra månaderna. ATR är ett annat sätt att se på volatiliteten. I Figur 2 ser vi samma cykliska beteende i ATR (visas i nedre delen av diagrammet) som vi såg med Bollinger Bands. Perioder med låg volatilitet, definierad av låga värden för ATR, följs av stora prisdragningar. Handel med ATR Frågan om handlare är hur man kan dra nytta av volatilitetscykeln. Medan ATR inte berättar i vilken riktning brytningen kommer att ske kan den läggas till slutkursen och näringsidkaren kan köpa när nästa dagspris handlar över det värdet. Denna idé visas i figur 3. Handelssignaler förekommer relativt sällan, men brukar placera signifikanta brytpunkter. Logiken bakom dessa signaler är att när priset stänger mer än en ATR över den senaste stängningen har en förändring i volatiliteten skett. Att ta en lång position är en satsning på att beståndet kommer att följa igenom i uppåtgående riktning. ATR Exit Sign Traders kan välja att avsluta dessa branscher genom att generera signaler baserade på att subtrahera värdet av ATR från slutet. Samma logik gäller för denna regel - när priset stänger mer än en ATR under den senaste stängningen har det skett en betydande förändring av marknadens karaktär. Att stänga en lång position blir en säker satsning, eftersom beståndet sannolikt kommer att gå in i ett handelsområde eller omvänd riktning vid denna punkt. (För relaterad läsning, se Retracement eller Reversal: Know the Difference.) Användningen av ATR används oftast som en utgångsmetod som kan tillämpas oavsett hur beslutet om upptagning görs. En populär teknik är känd som ljuskronans utgång och utvecklades av Chuck LeBeau. Ljuskronans utlopp sätter ett trappstopp under det högsta högt som beståndet nådde sedan du kom in i handeln. Avståndet mellan högsta höga och stoppnivå definieras som flera gånger ATR. Till exempel kan vi subtrahera tre gånger värdet av ATR från högsta höga sedan vi kom in i handeln. (För relaterad läsning, se Trailing-Stop Techniques.) Värdet av detta bakåtstopp är att det snabbt rör sig uppåt som svar på marknadsåtgärden. LeBeau valde ljuskronans namn eftersom precis som en ljuskrona hänger ner från taket på ett rum, kommer ljuskronans utgång hänga ner från höjden eller taket för vår handel. ATR Advantage ATRs är på något sätt överlägsen att använda en fast procentandel eftersom de förändras baserat på egenskaperna hos det börs som handlas, vilket erkänner det faktum att volatiliteten varierar mellan problem och marknadsförhållanden. När handelsutbudet expanderar eller kontrakterar avståndet mellan stopp och slutkurs automatiskt justeras och flyttas till en lämplig nivå, vilket balanserar handlarens önskan att skydda vinster med nödvändigheten att låta beståndet flytta inom sitt normala intervall. (För mer, se en logisk metod för stoppplacering.) ATR-brytningssystem kan användas av strategier av vilken tidsram som helst. De är särskilt användbara som daghandel strategier. Med en 15-minuters tidsram, lägger daghandlare till och subtraherar ATR från slutkursen för den första 15-minutersfältet. Detta ger inträdespunkter för dagen, med stopp stoppas för att stänga handeln med en förlust om priserna återvänder till slutet av den första baren på dagen. Varje tidsram, t. ex. fem minuter eller 10 minuter, kan användas. Denna teknik kan exempelvis använda en 10-årig ATR, som inkluderar data från föregående dag. En annan variant är att använda en multipel av ATR, som kan variera från en bråkdel, till exempel en halv till så många som tre (förutom att det finns för få trader för att göra systemet lönsamt). I sin 1990-bok, Day Trading med kortfristiga prismönster och Open Range Range Breakout. Toby Crabel visade att denna teknik fungerar på en mängd olika råvaror och finansiella terminer. Vissa handlare anpassar den filtrerade vågmetoden och använder ATR i stället för procentuella rörelser för att identifiera marknadens vändpunkter. Under detta tillvägagångssätt, när priserna flyttar tre ATR från det lägsta stänget, startar en ny uppvåg. En ny nerevåg börjar när priset rör tre ATR under det högsta stänget sedan början av uppvågningen. (För mer insikt, se Surf upp med filtrerade vågor.) Slutsats Möjligheterna för detta mångsidiga verktyg är obegränsade, liksom vinstmöjligheterna för den kreativa näringsidkaren. Det är också en användbar indikator för de långsiktiga investerarna att övervaka eftersom de borde förvänta sig tider med ökad volatilitet när ATR-värdet har varit relativt stabilt under längre perioder. De skulle då vara redo för vad som kunde vara en turbulent marknadsritttur, vilket skulle hjälpa dem att undvika panik i nedgångar eller att få bära sig med irrationell överflöd om marknaden bryter sig högre. Ett förhållande som utvecklats av Jack Treynor som mäter avkastning som förvärvats över det som kunde ha blivit förtjänat på en risklös. Återköp av utestående aktier (återköp) av ett företag för att minska antalet aktier på marknaden. Företag. En skatteåterbäring är en återbetalning av skatter som betalas till en individ eller hushåll när den faktiska skatteskulden är mindre än beloppet. Det monetära värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras inom ett land gränsar under en viss tidsperiod. Den takt som den allmänna prisnivån på varor och tjänster ökar och följaktligen köpkraften hos. Merchandising är en handling som främjar varor eller tjänster för detaljhandel, inklusive marknadsföringsstrategier, bildskärmsdesign och. ATR-strategi - hur man använder ATR i Forex Trading Uppdaterad: 26 maj 2016 kl. 1:50 Detta är den andra artikeln i vår ATR-serien. Om du inte redan har föreslagit vi att du kolla in den första artikeln om ATR-indikatorn. I den artikeln täckte vi bakgrunden till medelvärdet True Range, eller ATR, indikator, hur det beräknas och hur det ser ut på ett diagram. Traders använder sällan indikatorn för att urskilja framtida prisrörelser, men använder den för att få en uppfattning om vad den senaste historiska volatiliteten är för att förbereda en exekutionsplan för handel. ATR klassificeras som en oscillator eftersom den resulterande kurvan varierar mellan värden som beräknas baserat på prisvolatiliteten över en vald period. Det är inte en ledande indikator eftersom den inte avslöjar något som är relaterat till prisriktningen. Höga värden tyder på att slutar vara bredare, liksom inträdespunkter för att förhindra att marknaden flyttar snabbt mot dig. Med en procentandel av ATR-läsningen kan näringsidkaren effektivt handla med order som inbegriper proportionerliga limningsnivåer anpassade för den aktuella valutan. Så här läser du en ATR-diagram ATR med en tidsinställning på 14 presenteras på den nedre delen av det ovanstående 15 minuter-diagrammet för GBPUSD-valutaparet. I exemplet ovan är den röda linjen ATR. ATR-värdena i detta exempel varierar mellan 5 och 29 pips. De viktigaste referenspunkterna är highpoints, lowpoints eller extended periods med låga värden. ATR Rollercoaster tenderar att fungera bättre för längre tidsramar, det vill säga dagligen, men kortare perioder kan rymma som visas här. ATR försöker överföra prisvolatilitet, inte prisriktning. Den används traditionellt i takt med en annan trend - eller momentindikator för att ställa stopp och optimala infartspunktmarginaler. Som med någon teknisk indikator. ett ATR-diagram kommer aldrig att vara 100 korrekt. Falska signaler kan uppstå på grund av lågkvaliteten hos glidande medelvärden, men de positiva signalerna är konsekventa för att ge en forexhandlare en kant. Förmåga att tolka och förstå ATR-signaler måste utvecklas över tiden, och komplettering av ATR-verktyget med en annan indikator rekommenderas alltid för ytterligare bekräftelse av potentiella trendförändringar. I nästa artikel om ATR-indikatorn lägger vi samman all denna information för att illustrera ett enkelt handelssystem med denna ATR-oscillator. Riskredovisning: Valutakurshandel på marginal har en hög risknivå och kan inte vara lämplig för alla investerare. Det finns möjlighet att du kan förlora mer än din första insättning. Den höga hävstångseffekten kan fungera mot dig såväl som för dig. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sverige Handel med utländsk valuta på margin ger hög risk och kan inte vara lämplig för alla investerare. Den höga hävstångseffekten kan fungera mot dig såväl som för dig. Innan du bestämmer dig för att investera i utländsk valuta bör du noggrant överväga dina investeringsmål, nivå av erfarenhet och risk aptit. Ingen information eller åsikt på denna webbplats bör tas som en uppmaning eller ett erbjudande att köpa eller sälja någon valuta, eget kapital eller andra finansiella instrument eller tjänster. Tidigare resultat är ingen indikation eller garanti för framtida prestanda. Läs vår juridiska ansvarsfriskrivning. kopiera 2017 OptiLab Partners AB. All Rights Reserved. Forex Ranking, Betyg och Poäng för Vecka 82017 Topp 10 av Ranking och Rating listan för den kommande veckan visar följande starkare valutor är väl representerade för att gå lång: AUD (3X) med JPY (3X) följt av CAD (2X). De svagare valutorna är GBP (5X) följt av EUR (3X) och CHF (2X). En bra kombination för kommande vecka kan vara t ex: Några av paren i listan överensstämmer för en mer långsiktig handel baserad på den tekniska analysen (TA) i Dagliga och Veckovisa diagrammet. För den kommande veckan verkar dessa vara: EURCAD, GBPAUD, EURAUD, GBPCAD, GBPNZD. AUDCHF och CADCHF. För mer information läs båda mina artiklar där relevanta diagram och tabeller tillhandahålls. Ranking och betygslista Analys baserad på TA-diagram för alla större valutapar. Lycka till allihopa. Inget råd, bara info. Varje vecka kommer Forex rankinglista att förberedas i helgen. Alla relevanta tidsramar analyseras och ATR och Pip-värdet ställs in. Ranking och betyg Vecka 8 För att analysera de bästa paren att byta från ett längre perspektiv de senaste 13 veckorna Valutaklassificering kan användas till stöd. Detta uppdaterades den 12 Fegruary 2017 och finns här för referensändamål: Starkt: USD, NZD, CAD. Det föredragna intervallet är från 6 till 8. Neutral: CHF, AUD. Det föredragna intervallet är från 4 till 5. Svag: JPY, EUR, GBP. Det föredragna intervallet är från 1 till 3. Vid jämförelse av de 13 veckorna Valutaklassificering med de par som nämns i Rankinglistan ovan skulle vissa bli mindre intressanta. Å andra sidan är dessa par högst upp på listan dels på grund av deras volatilitet. Det verkar bäst att ta positioner under en kort period och utnyttja de höga prisrörelserna. Med FxTaTrader-strategin handlas dessa par inte eftersom de skulle handla i 4-timmarsdiagrammet eller i en lägre tidsram. Ändå kan de erbjuda goda chanser för den korta näringsidkaren. Valuta Poäng Diagram Valuta Poänganalys är en av parametrarna som används för Ranking och Betygslistan som också publiceras i den här artikeln. Valutapunktet är min analys på de 8 stora valutorna baserad på de tekniska analysdiagrammen med hjälp av MACD och Ichimoku-indikatorn på 4 tidsramar: den månatliga, veckan, den dagliga och den 4 timmarna. Resultatet av den tekniska analysen är skärmdumpen nedan. Valutakurs för veckan för vecka 8 Vid jämförelse av 13 veckor Valutaklassificering med det senaste valutapunktet, enligt bilden ovan, kan vi avgöra avvikelserna. I artikeln Forex Strength and Comparison analyseras detta mer detaljerat. Valutor med hög avvikelse verkar vara mindre intressanta att handla eftersom de är mindre förutsägbara. Ett bra exempel för närvarande är t. ex. AUD och JPY. Om det inte visas ett tydligt tillfälle baserat på längre sikt verkar det bäst att undvikas. Förutom den här artikeln använder jag också Forex Strength and Comparison som också är tillgänglig en gång i veckan på min blogg. I den artikeln ser vi mer i detalj på den relativa positionen för valutorna och paren. Vi kommer att se mer detaljerat på de intressanta paren från ett längre perspektiv för handel i Dagliga och Veckovisa diagrammet. Vi kommer att använda informationen från den här artikeln, rankning, betyg och betyg, och analysera den mer i detalj. Det rekommenderas att läsa sidan Valutapoäng förklarad, Introduktion till Forex-modellerna för FxTaTrader och statistik och möjligheter för en bättre förståelse av artikeln. Om du vill använda den här artikeln kan du ange källan genom att ge URL-adressen FxTaTrader eller den direkta länken till den här artikeln. Lycka till under den kommande veckan. DISCLAIMER: Artiklarna är min personliga åsikt, inte rekommendationer. FX-handel är riskabelt och inte lämplig för alla. Innehållet är endast avsett för utbildningsändamål och är enbart avsedd för användning av lsquoexperiencedrsquo-handlare på FOREX-marknaden eftersom innehållet är avsett att vara förstås av professionella användare som är fullt medvetna om de inneboende riskerna i valutahandel. Innehållet är endast för Forex Trading Journal. Ingenting bör tolkas som en rekommendation att köpa några finansiella instrument. Valet och risken är alltid din. Tack. Vi uppmuntrar dig att använda kommentarer för att engagera dig med användare, dela ditt perspektiv och ställa frågor om författare och varandra. Men för att upprätthålla den höga diskursen, kommer alla att värda och förvänta sig. Var vänlig och håll följande kriterier i åtanke: Berika konversationen Håll fokus och spåra. Bara posta material som är relevanta för det ämne som diskuteras. Visa respekt. Även negativa åsikter kan utformas positivt och diplomatiskt. Använd standard skrivstil. Inkludera skiljetecken och övre och nedre fall. NOTERA. Spam andor reklammeddelanden och länkar i en kommentar kommer att tas bort Undvik skada, förtal eller personliga attacker riktade mot en författare eller annan användare. Donrsquot monopoliserar konversationen. Vi uppskattar passion och övertygelse, men vi tror också starkt på att ge alla en chans att flyga sina tankar. Därför förväntar vi oss, förutom den civila interaktionen, att kommenterarna presenterar sina åsikter kortfattat och omtänksamt, men inte så upprepade gånger att andra är irriterade eller förolämpade. Om vi får klagomål om personer som tar över en tråd eller forum, förbehåller vi sig rätten att förbjuda dem från webbplatsen, utan användning. Endast engelska kommentarer kommer att tillåtas. Gärningsmän av skräppost eller missbruk kommer att raderas från webbplatsen och förbjudas från framtida registrering vid Investingrsquos diskretion. Jag har läst Investerings kommentarer riktlinjer och godkänner villkoren som beskrivs. Är du säker på att du vill radera detta diagram Byt det bifogade diagrammet med ett nytt diagram Vänligen vänta en minut innan du försöker kommentera igen. Tack för din kommentar. Observera att alla kommentarer väntar tills godkända av våra moderatorer. Det kan därför ta lite tid innan det visas på vår hemsida. Är du säker på att du vill radera detta diagram Byt det bifogade diagrammet med ett nytt diagram Vänligen vänta en minut innan du försöker kommentera igen. Rapportera denna kommentar Jag tycker att den här kommentaren är: Spam Offensiv Irrelevant Din rapport har skickats till våra moderatorer för granskning. Lägg till diagram för att kommentera Ansvarsfriskrivning: Artiklarna är min personliga åsikt, inte rekommendationer. FX-handel är riskabelt och inte lämplig för alla. Innehållet är endast för utbildningsändamål och är enbart avsedd att användas av erfarna handlare på FOREX-marknaden eftersom innehållet är avsett att förstås av professionella användare som är fullt medvetna om de inneboende riskerna i valutahandel. Innehållet är endast för Forex Trading Journal. Ingenting bör tolkas som en rekommendation att köpa några finansiella instrument. Valet och risken är alltid din. Tack.
No comments:
Post a Comment